Quỹ ETF lớn thứ 2 ở Việt Nam sẽ cơ cấu ra sao trong quý 2/2023?

Mới đây, SSI Research, bộ phận phân tích của CTCK SSI, đã đưa ra dự báo đảo danh mục cho quỹ VFMVN Diamond. Đây cũng là quỹ ETF có quy mô lớn thứ 2 ở Việt Nam, sau Fubon ETF.

Với số liệu ước tính vào ngày 24/3, SSI Research, bộ phận phân tích của CTCK SSI, dự báo chỉ số VNDiamond sẽ có các thay đổi như sau:

- EIB có thể bị loại khỏi chỉ số do không thỏa mãn yêu cầu về tỷ lệ FOL sau khi nhà đầu tư nước ngoài giảm sở hữu cổ phiếu.

- FPT, ACB và MSB có thể bị giảm tỷ trọng đáng kể do thanh khoản giảm trong thời gian gần đây.

- GMD, NLG, CTG có thể được nâng tỷ trọng nhờ tỷ lệ sở hữu của khối ngoại tăng giúp hệ số điều chỉnh FOL tăng.

Giả định với các thay đổi như trên, danh mục chỉ số mới sẽ bao gồm 17 cổ phiếu, trong đó 9 cổ phiếu thuộc nhóm ngành ngân hàng sẽ bị áp dụng mức tỷ trọng tối đa cho cả nhóm ngành là 40%. Hiện quỹ VFMVN Diamond ETF có giá trị tài sản ròng (NAV) khoảng 18,200 tỷ đồng.

SSI Research dự báo quỹ sẽ mua hơn 11 triệu cp GMD, hơn 5 triệu cp TCB, VPB, MBB, CTG. Ở chiều ngược lại, quỹ VFMVN Diamond có thể bán ra hơn 16 triệu cp MSB, 14 triệu cp ACB và bán toàn bộ 4 triệu cp EIB.

Dự báo mua bán của VFMVN Diamond ETF

Theo dự kiến, kết quả cơ cấu đảo danh mục của chỉ số VNDiamond sẽ được công bố vào ngày 17/04/2023 và quỹ sẽ hoàn tất cơ cấu danh mục vào ngày 28/04/2023. 

Vũ Hạo

FILI